Котировки Форекс-опционов | Форекс-опционы - sktb-nauka.ru

Данные по опционам, Индикаторы

Мой подход к оценке опционов Автор: Александр Кургузкин mehanizator. Самый известный и распространенный инструмент для оценки опционов — это модель Блэка-Шоулза.

данные по опционам закупка с опционом

Сила ее в данные по опционам и аналитичности, а слабость ее в том, что она мало где работает. Проблема в том, что эта модель исходит из предположения о нормальном распределении ценовых приращений. Есть классы активов наверноегде данные по опционам допущение как-то держится, однако на самых интересных классах активов, таких, например, как индексы акций — оно, мягко говоря, не совсем уместно. Зато там есть асимметрия, сильный эксцесс и кластеризация волатильности.

Лимиты цен опционов

Оценки опционов у денег еще можно как-то делать при таком лицензионные бинарные опционы, но чуть дальше от денег — оценки будут неадекватны.

Поэтому в реальной торговле оценки модели Блэка-Шоулза данные по опционам основном используются не сами данные по опционам себе, а в качестве фундамента для построения более изощренных инструментов — улыбки волатильностиповерхности волатильности, и других шаманских приспособлений, от которых дальше начинаются святочные гадания. Поэтому мной для оценки опционов используется другой подход.

Я беру исторические данные и вытаскиваю из них эмпирическое распределение, и уже с его помощью численно получаю оценки опционов.

данные по опционам смотреть лучшие стратегии бинарных опционов

При этом перво-наперво данные по опционам данные нормирую на локальную данные по опционам волатильности — мои постоянные читатели наверное уже знают, что я большой любитель этого дела. Нормировка на локальную волатильность резко увеличивает однородность входных данных, что в итоге повышает уместность предположений о будущих свойствах рынка. К примеру, до экспирации интересующего нас контракта 30 дней.

Опционные уровни CME

Берем дневные приращения цены по всем историческим данным, делим каждое приращение данные по опционам свою локальную волатильность и собираем все это в распределение. Дальше берем текущую цену, текущую локальную волатильность и это эмпирическое распределение, и численно считаем оценки опционов.

стратегии торговли бинарными опционами для новичков

Для тестирования опционных стратегий пока только простых был написан небольшой фреймворк, который показал, что подход дает очень интересные результаты для стратегии покупки недооцененных дальних коллов на индекс. Стратегия продажи перекупленных а это почти всегда дальних путов на индекс тоже выглядит интересной, однако, в силу разных особенностей, может потребовать более сложного исполнения и более данные по опционам риск-менеджмента.

Опционы ртс стратегии

Я пробовал улучшать алгоритм, добавлял параметризацию, аппроксимировал эмпирическое данные по опционам разными семействами. Результаты, которые я пока видел, меня несколько удивляют — усовершенствованные алгоритмы не дают никаких улучшений результатов. Простой эмпирический алгоритм работает не хуже более сложных моделей.

данные по опционам стратегия бинарные опционы скользящая средняя

В один прекрасный день было решено, главным образом для собственного удобства, собрать весь написанный на скорую руку код и довести, наконец, дело до нормального продукта. В результате получился Cognitum Option Pricer.

Где искать опционные уровни

Программа использует данные из Yahoo. Finance и опционально TWS и показывает расклад сразу по всей цепочке опционов. Выглядит все это так:

заработок на торговле бинарными опционами отзывы